Завдання № 45

Германський експортер здійснює товарну угоду, має експортну вимогу в розмірі 10 000 USD, яку необхідно сплатити через 6 місяців. Він рахує, що на який-то час долар впаде у ціні. Тому, щоб покрити свій курсовий ризик, експортер бажає продати ці долари за форвардом.

Сьогодні курс USD встановлює 1,6486/1,6576; ставки «своп» на 6 місяців – 500/478. ставки за депозитами в USD – 8%.

Необхідно:

1. За яким курсом банк може купити ці форвардні долари?
2. Яким чином банк в свою чергу позбавиться від курсового ризику, який пов'язаний з ціма форвардними доларами?
3. Чи отримає банк за результатами цієї форвардної операції прибуток чи понесе збиток і в якому розмірі?

Завдання № 46

Клієнт банку укладає з банком форвардний контроль на продаж 1 млн. дол. проти EVRO на 3 місяці.

Необхідно:

1. Скільки отримає банк 17.07.2004?
2. Як банк може застрахувати ризик шляхом здійснення обратної угоди, якщо курс на 17.07.2004р. – 1,7950/1,7960, а при продажі банком – 1,800?

Завдання № 47

Закрити форвардну угоду з клієнтом «свопом», попередивши ризик банка щодо відкритої позиції і з іншім банком, використавши умови попереднього завдання, курс - 1,800.

Необхідно:

1. Визначити результати першої і другої угоди, а також валютну позицію банка.

Завдання № 48

Закрийте форвардну угоду щодо умов попередніх завдань за допомогою попередніх операцій в двох валютах на 3 місяці, якщо поточні депозитні ставки на 3 місяці встановлюють 3,965/4,215, а в EVRO – 5,965/6,215.

Необхідно:

Визначити прибуток банка від обміну EVRO за курсом (-50).