Тема 2.17. Статистические методы оценки бизнес рисков

Анализ рисков. Виды рисков проекта. Оценка факторов и критериев риска. Оценка вероятности риска с помощью статмоделей. Расчет уровня риска. Меры, способствующие снижению уровня риска.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы нужно знать причины, факторы, и потенциальные области риска, виды риска. Изучить методику расчета рисков. Иметь представление о примерном перечне простых рисков по стадиям проекта. Уметь определить удельный вес каждого простого риска по всей их совокупности. Знать методику количественной оценки риска проекта с помощью статистических методов. Назвать организационные меры по профилактике нейтрализации рисков.

Вопросы для самоконтроля

17.1. Что понимается под риском?

17.2. В чем заключается анализ риска?

17.3. Чем отличаются качественный и количественный анализ рисков?

17.4. Назовите основные виды рисков, присущих бизнес-проекту.

17.5. В чем сущность методики количественной оценки рисков?

17.6. Назовите основные приемы снижения степени бизнес риска.

17.7. Назовите организационные меры по предотвращению бизнес рисков.

Задачи:

Определить безубыточный объём продаж, если известно, что цена холодильника 6500 руб;

Переменные расходы (на единицу) – 5750 руб.;

Постоянные расходы в месяц на весь объём – 22500 руб.;

Объём продаж текущий – 35 холодильников.

Сделать вывод о деловой активности фирмы.

Используя данные задания №1 рассчитать маржинальный доход на единицу товара и определить критическую точку (точку безубыточности), используя соотношени:

Сделать вывод о расположении критической точки и её значении для бизнеса.

Используя данные заданий №1 и №2 рассчитать точку безубыточности при объёме продаж 30 холодильников. Сделать выводы об эффективности бизнеса.

Рассчитать прибыль при объёме продаж 40 холодильников в месяц, используя данные предыдущих заданий и помня, что прибыль = валовая маржа (МД) на весь объём продаж – постоянные затраты, или прибыль = порог рентабельности (критическая точка) x валовая маржа (маржинальный доход в относительном выражении к выручке – постоянные затраты).

Литература: |31| стр. 340-369.

Раздел III. Статистика (спец. 080507 (061100))