Временные ряды…………………………………………………..…..65

В авторской редакции

Подписано в печать 23.05.2014. Формат 60^Х90 ¹/₁₆. Усл. печ. л.21, 75.

Тираж 65 экз. Заказ № 778.

Библиотечно-издательскиий комплекс

государственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

625000, г. Тюмень, ул. Володарского. 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52

Содержание

Введение…..………………………………………………………………..2

Парная регрессия и корреляция……………..………………………4

1.1. Линейная модель парной регрессии и корреляции………..………...8

1.1.1 Построение линейной модели по МНК.............. ………..8

1.1.2 Оценка значимости уравнения линейной регрессии.........11

1.1.3 Значимость параметров линейной модели................ 13

1.1.4 Точечный прогноз по линейному уравнению............ …15

1.2 Нелинейные модели парной регрессии и корреляции…………..…20

Множественная регрессия и корреляция………………….………31

2.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении

уравнения множественной регрессии…………………………….……..31

2.2. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок

на основе МНК………………………………………………………...….36

2.3. Проверка существенности факторов и показатели

качества регрессии………………………………………………..………41

2.4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными

остатками…………………………………………………………………..50

2.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)…….……….54

2.6. Регрессионные модели с переменной структурой

(фиктивные переменные)…………………………………………………58

Временные ряды…………………………………………………..…..65

3.1. Автокорреляция уровней временного ряда………………………. 67

3.2. Моделирование тенденции временного ряда………………………74

3.3. Моделирование сезонных колебаний…………………………….....75

3.4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона…….......85

Приложение A. Вопросы к экзамену……………………………….....90

Приложение B. Примеры решения типовых задач и варианты для самостоятельного решения………………….………………………………..91